Curso de Modelización Actuarial NIIF 17 y Solvencia II (CBR) en Lima
Este curso de modelización actuarial en Lima bajo NIIF 17 y Solvencia II/CBR es un taller intensivo de dos días dirigido a profesionales del sector asegurador en América Latina. Está diseñado para actuarios, equipos de riesgos, especialistas en pricing, profesionales de ALM, áreas financieras, expertos regulatorios, auditores y supervisores. El programa analiza cómo los modelos inspirados en Solvencia II interactúan con los requerimientos de NIIF 17 y cómo estas decisiones impactan la medición de pasivos y capital.
Como resultado, los participantes comprenden con mayor profundidad las decisiones de modelización que afectan los pasivos reportados, la posición de capital y la rentabilidad. El curso conecta los marcos regulatorios y contables desde un enfoque práctico y aplicado, especialmente relevante para aseguradoras que operan en mercados latinoamericanos con exigencias locales de supervisión. Solvencia II/CBR constituye, en gran medida, un marco regulatorio basado en reglas, mientras que la NIIF 17 adopta un enfoque contable basado en principios. En muchos países de América Latina, las aseguradoras adaptan metodologías de Solvencia II para cumplir con requerimientos locales de capital y riesgo; sin embargo, esta alineación no siempre es directa ni técnicamente consistente.
Supuestos inadecuados o simplificaciones excesivas pueden generar errores en la información financiera, volatilidad en el capital y observaciones en auditorías o revisiones regulatorias. Por ello, los profesionales de las áreas actuariales, financieras y regulatorias deben identificar cuándo es posible la alineación entre marcos y cuándo se requieren modelos diferenciados. El curso desarrolla experiencia práctica en modelización actuarial y financiera, incluyendo la proyección de flujos de efectivo de contratos de seguros, el cálculo del Ajuste de Riesgo bajo NIIF 17 y la determinación del Margen de Riesgo bajo Solvencia II/CBR. Asimismo, se analizan técnicas de descuento y la mecánica del Margen de Servicio Contractual (MSC).
También se examinan características contractuales comunes en los mercados latinoamericanos, así como sus implicaciones para pricing y ALM. Se abordan errores frecuentes de implementación identificados por auditores y reguladores, con énfasis en la gobernanza y validación de modelos. El curso es impartido por profesionales con experiencia directa en proyectos de implementación, utilizando ejemplos aplicados y estudios de caso reales. Como resultado, los participantes fortalecen la gobernanza actuarial, mejoran la calidad del reporte financiero y respaldan una toma de decisiones sólida bajo Solvencia II y NIIF 17.
Taller de NIIF 17 — Características Clave de Aprendizaje
Dirigido a actuarios, este programa cubre los aspectos técnicos fundamentales de NIIF 17 y Solvencia II (CBR), incluyendo:
- Comprender las diferencias de modelización entre NIIF 17 y Solvencia II (CBR)
- Aplicar el juicio actuarial en marcos basados en reglas frente a marcos basados en principios
- Modelar los flujos de efectivo de seguros bajo NIIF 17 y Solvencia II (CBR)
- Analizar y comparar el Ajuste por Riesgo (NIIF 17) y el Margen de Riesgo (Solvencia II)
- Calcular e interpretar el Margen de Servicio Contractual (MSC) y su reconciliación
- Evaluar el impacto de los supuestos de modelización en los pasivos, el capital y la rentabilidad
- Reestructurar pasivos de seguros para fines de reporte financiero
- Analizar características contractuales y sus implicaciones actuariales
- Identificar errores comunes de implementación y modelización
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Instructor Bio
El instructor del curso será uno de nuestros docentes altamente experimentados.
Nuestro Equipo Docente: Experiencia que Impulsa el Éxito
Shasat se enorgullece de contar con más de 30 docentes de reconocimiento mundial, cada uno experto en su área, que comparten su experiencia práctica en implementación a través de nuestros programas técnicos y de desarrollo profesional. Este Curso de Modelización Actuarial IFRS 17 está dirigido por un reconocido ex Director Actuarial (Chief Actuary) de una de las principales compañías de reaseguro de Alemania, con una sólida experiencia en modelización actuarial compleja, valoración de pasivos y marcos de medición bajo IFRS 17.
En su cargo anterior, el responsable del curso fue encargado del diseño, validación y gobierno de modelos actuariales a gran escala, aplicables a carteras de seguros y reaseguros de larga duración en múltiples jurisdicciones. Su trabajo se centró en modelos de proyección de flujos de efectivo, metodologías de ajuste por riesgo, enfoques de descuento y la mecánica del Margen de Servicio Contractual (CSM), así como en la interacción entre los modelos actuariales, los resultados contables y los marcos de capital.
El instructor ha liderado y asesorado programas de implementación y optimización posterior a la implementación de IFRS 17, apoyando la toma de decisiones sobre modelos de medición (BBA, PAA y VFA), definición de supuestos, modelización del reaseguro mantenido y estrategias de transición. A través de estudios de caso detallados y ejemplos reales de implementación, los participantes adquieren una comprensión práctica y orientada a modelos de cómo las decisiones actuariales influyen directamente en los resultados financieros, las revelaciones y los resultados regulatorios bajo IFRS 17.
Nuestros Socios
Course Description
- NIIF 17 y Solvencia II (CBR): Contexto Actuarial
- Propósito y alcance de NIIF 17 y Solvencia II (CBR)
- Marcos basados en reglas vs. marcos basados en principios
- Responsabilidades actuariales y rendición de cuentas
- Tres pilares de Solvencia II y ORSA
- Arquitectura de Modelado Actuarial
- Estructura de modelos actuariales para pasivos de seguros
- Modelos de proyección de flujos de efectivo y dependencias de datos
- Gobernanza del modelo, validación y documentación
- Modelado del Flujo de Caja de Seguros
- Identificación y proyección de flujos de efectivo de cumplimiento
- Tratamiento de gastos, opciones y garantías
- Diferencias en el tratamiento bajo NIIF 17 y Solvencia II (CBR)
- Ajuste de Riesgo vs. Margen de Riesgo
- Objetivos conceptuales e interpretación actuarial
- Metodologías y selección de supuestos
- Cuantificación de diferencias entre marcos
- Enfoques de Descuento
- Construcción de curvas de rendimiento
- Enfoques “top-down” y “bottom-up”
- Supuestos fijos vs. actuales
- Impacto financiero y contable de las decisiones de descuento
- Modelos de Medición de NIIF 17 en la Práctica
- Criterio de Bloques (BBA)
- Criterio de Asignación de Prima (PAA)
- Criterio de Comisión Variable (VFA)
- Selección y aplicación del modelo adecuado
- Margen de Servicio Contractual (MSC)
- Mecánica y patrones de liberación
- Interacción con flujos de efectivo y ajuste de riesgo
- Errores comunes y debilidades de control
- Reservas de Siniestros y Reestructuración de Pasivos
- Reevaluación de reservas bajo NIIF 17
- Alineación y divergencias con Solvencia II (CBR)
- Implicaciones para reporting y decisiones de gestión
- Características Contractuales y Reaseguro
- Límites del contrato y decisiones de agrupamiento
- Modelado del reaseguro mantenido
- Impacto en resultados y divulgaciones
- Implementación y Optimización
- Problemas comunes post-implementación
- Recalibración y refinamiento de modelos
- Fortalecimiento de controles actuariales y gobernanza
- Estudios de Caso y Ejercicios Prácticos
- Comparación de resultados NIIF 17 vs. Solvencia II (CBR)
- Análisis de decisiones de modelización e impactos financieros
- Lecciones aprendidas de escenarios reales de implementación
The course agenda provided herein is the proprietary intellectual property of Shasat. It is intended solely for the use of participants enrolled in the respective course. Any reproduction, distribution, or unauthorized use of this course agenda, in whole or in part, without the explicit written consent of Shasat, is strictly prohibited and may result in legal action.
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Why you must attend?
Las decisiones de modelización actuarial bajo NIIF 17 y Solvencia II/CBR afectan directamente la medición de los pasivos reportados, la posición de capital y la rentabilidad. Diferencias aparentemente menores en supuestos, metodologías o diseño del modelo pueden generar impactos financieros materiales y observaciones regulatorias. Este curso proporciona a los actuarios el criterio técnico necesario para tomar decisiones sólidas, fundamentadas y alineadas con las expectativas regulatorias.
El programa va más allá de la teoría. Se centra en cómo los modelos actuariales se comportan en la práctica, destacando cuándo los enfoques de Solvencia II pueden adaptarse y cuándo NIIF 17 requiere un tratamiento sustancialmente diferente. Los participantes aprenden a evitar errores comunes de modelización que surgen durante la implementación y en las fases posteriores de optimización.
Dirigido por actuarios con experiencia directa en proyectos reales de implementación, el curso ofrece una comprensión basada en modelos sobre la proyección de flujos de efectivo, el Ajuste de Riesgo, el Margen de Riesgo, los enfoques de descuento y la mecánica del Margen de Servicio Contractual (MSC). A través de ejemplos prácticos y estudios de caso, se demuestra cómo las decisiones de modelización se traducen en resultados financieros, revelaciones y efectos en la gestión.
Al participar, los actuarios fortalecen su capacidad para cuestionar modelos, justificar supuestos y explicar resultados con claridad ante la alta dirección, auditores y reguladores. Esto convierte al programa en una propuesta especialmente valiosa para profesionales responsables del reporte regulatorio, el reporte financiero y la gobernanza actuarial bajo NIIF 17 y Solvencia II/CBR.
Metodología de Enseñanza
Este Curso de Modelización Actuarial bajo NIIF 17 y Solvencia II/CBR está diseñado para ofrecer una experiencia de aprendizaje estructurada, práctica y técnicamente rigurosa para actuarios y profesionales involucrados en modelización, reporting y regulación en el sector asegurador. El enfoque pedagógico se centra en cómo operan los modelos actuariales en la práctica y cómo las decisiones de modelización influyen en los resultados financieros y regulatorios.
La metodología incluye:
- Un conjunto estructurado de presentaciones que explican conceptos actuariales, metodologías de modelización y diferencias entre NIIF 17 y Solvencia II/CBR
- Sesiones interactivas y estudios de caso reales basados en experiencias prácticas de implementación
- Explicaciones paso a paso de la modelización de flujos de efectivo, el cálculo del Ajuste de Riesgo, el Margen de Riesgo, los enfoques de descuento y la mecánica del MSC mediante ejemplos aplicados
- Ejercicios grupales diseñados para analizar supuestos, comparar resultados entre marcos y reforzar el juicio actuarial
- Debates enfocados en diferencias entre marcos, prácticas del sector y errores comunes de implementación
- Acceso a materiales complementarios y guías de referencia para apoyar la aplicación posterior al curso
- Un entorno profesional que fomenta la discusión técnica, el análisis crítico y el intercambio de experiencias
Ya sea que los participantes estén adaptando modelos de Solvencia II a NIIF 17 o perfeccionando enfoques posteriores a la implementación, este curso ofrece una experiencia práctica centrada en modelos que respalda una toma de decisiones actuarial sólida y fundamentada.
¿Quiénes deben asistir?
Este programa está diseñado principalmente para profesionales actuariales y especialistas involucrados en modelización, reporte y toma de decisiones bajo NIIF 17 y Solvencia II/CBR, incluyendo:
- Actuarios y gerentes actuariales
- Suscriptores involucrados en diseño de productos y pricing
- Profesionales financieros responsables de la implementación y reporte bajo NIIF 17
- Auditores internos y externos
- Especialistas en riesgos y profesionales de Solvencia II/CBR
- Reguladores y profesionales de supervisión
- Analistas de mercados de capitales especializados en seguros
- Profesionales de agencias calificadoras que cubren compañías aseguradoras
Aunque el programa tiene un fuerte enfoque en modelización actuarial, también es adecuado para profesionales que buscan una comprensión más profunda de NIIF 17 y su interacción con Solvencia II/CBR. Los participantes obtienen una visión práctica de cómo los supuestos actuariales, las decisiones de modelización y la gobernanza influyen en los resultados financieros, las revelaciones y los resultados regulatorios en el sector asegurador.
Evaluación y Retroalimentación
Al finalizar el curso, todos los participantes recibirán un cuestionario de evaluación destinado a recopilar retroalimentación valiosa. Esta información es fundamental para el compromiso continuo de Shasat con la mejora de la calidad de sus soluciones de aprendizaje. Mediante el análisis de tendencias en las respuestas, podemos fortalecer y perfeccionar continuamente nuestros programas para responder a las necesidades cambiantes del sector asegurador.
Venue & other info
Nuestros programas de formación se llevan a cabo en las instalaciones profesionales más prestigiosas de la ciudad. Nuestros espacios han sido cuidadosamente seleccionados y diseñados para ofrecer una experiencia de aprendizaje sofisticada y de alto nivel.
Para enriquecer aún más su experiencia, ofreceremos una selección de refrigerios que incluye café y té gourmet, snacks y un almuerzo completo durante la jornada. Su comodidad y satisfacción son una prioridad para nosotros.
Una semana antes del inicio del programa, recibirá instrucciones detalladas de participación que incluirán la información exacta sobre el lugar del evento.
Tenga en cuenta que los arreglos de alojamiento son responsabilidad del participante.
Modalidad del Taller (Programas Online)
El taller se impartirá a través de la plataforma WebEx. Una vez completada la inscripción, todos los participantes recibirán instrucciones detalladas para acceder a la sesión en vivo.
Este evento completamente virtual incluirá una presentación transmitida en directo, oportunidades de networking personalizadas, sesiones interactivas de preguntas y respuestas, encuestas dinámicas y una consulta posterior al evento para atender inquietudes específicas y apoyar su desarrollo continuo.
Taller Presencial
Para todos los programas presenciales, las instrucciones de participación serán enviadas por correo electrónico a los inscritos una semana antes del inicio del programa. Estas instrucciones incluirán información completa sobre la ubicación, fecha y horario, así como detalles importantes sobre estacionamiento, código de vestimenta y cualquier material o equipo necesario.
Le solicitamos revisar cuidadosamente estas instrucciones y seguir las indicaciones proporcionadas para garantizar una experiencia fluida y organizada.
Cambios en la Conferencia
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Esta política ha sido implementada considerando circunstancias recientes como la pandemia de Covid-19 y otras restricciones jurisdiccionales. Las modificaciones pueden incluir, entre otras, aquellas derivadas de un Evento de Fuerza Mayor.
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Descuento por Grupo
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